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GIPS(Global Investment Performance Standards 全球投资业绩标准)是一套自愿性的业绩披露道德准则,目的是让业绩可比、可信。
要点:合规主体必须是「公司整体」(firm-wide),不能只挑某个组合或产品声称合规;所有实盘、收费、全权委托账户都要归入对应的 composite(组合集合);初次合规至少展示 5 年业绩,之后逐年补足到 10 年。
易错点:不存在「部分合规」,要么全公司合规要么不能声称;verification(第三方验证)是推荐而非强制;不能只展示业绩好的组合(幸存者偏差)。
你所在机构是否做过 GIPS 合规?composite 的划分标准你们是怎么定的?来分享经验。
要点:合规主体必须是「公司整体」(firm-wide),不能只挑某个组合或产品声称合规;所有实盘、收费、全权委托账户都要归入对应的 composite(组合集合);初次合规至少展示 5 年业绩,之后逐年补足到 10 年。
易错点:不存在「部分合规」,要么全公司合规要么不能声称;verification(第三方验证)是推荐而非强制;不能只展示业绩好的组合(幸存者偏差)。
你所在机构是否做过 GIPS 合规?composite 的划分标准你们是怎么定的?来分享经验。